Python-远程-1个月

项目编号：【44808】
TD九转V4.0完整版量化开发文档（可直接发包）

一、项目概述

本项目为 A股ETF日线尾盘TD九转全自动量化策略
采用 原版Tom DeMark TD Sequential Setup 逻辑，无未来、不重绘、收盘确认。

系统内置 双市场模式自动切换

1. 正常行情模式（震荡、偏多）

2. 熊市超跌反弹模式（严格风控、低预期、快进快出）

可全自动：扫描标的、计数、信号判定、开仓、止盈止损、仓位风控、日志、回测。
适配 QMT / PTrade 实盘，回测实盘代码完全一套，不做两套逻辑。

二、总体硬性规则（必须严格执行）

1. 100%原版TD Setup逻辑，禁止简化、禁止通达信阉割版九转。

2. 所有K线、序列、信号 仅收盘确认，盘中不生效、不重绘、无未来函数。

3. 多空序列互斥，同一时间只跑一种计数。

4. 孕线处理：跳过、不清零、不重置、不续数。

5. 所有参数可配置，禁止写死源码。

6. 尾盘交易：所有开平仓一律尾盘执行。

7. 禁止加仓摊薄、禁止杠杆、禁止逆势重仓。

三、市场环境自动判定（双模式切换）

熊市模式触发条件（满足即进入熊市）

1. 上证指数收盘价 持续在MA20下方

2. 市场创新低、板块赚钱效应弱（系统自动识别）

正常模式

不满足熊市条件，自动进入标准九转震荡/偏多行情模式

模式特点

• 两套模式：独立开仓条件、独立仓位、独立止盈止损、独立胜率盈亏比

• 系统自动记录模式切换日志

四、完整标的池（固定）

4.1 主策略ETF池（双模式通用）

半导体ETF、双创ETF、通信ETF、人工智能ETF、光伏ETF、军工ETF、医药ETF

4.2 熊市专属防守池（仅熊市可用）

红利ETF、银行ETF、煤炭ETF

4.3 标的硬性过滤

1. 流动性过滤：剔除成交额过低、波动异常标的

2. 剔除ST、风险警示、暴雷、LOF、QDII

3. 黑名单机制：多次假9标的自动暂时屏蔽

4.4 仓位互斥规则

九转进攻池 和 防守池 不允许同时重仓

• 九转出现有效信号 → 清空防守池优先做反弹

• 九转无信号 → 允许低仓持有防守ETF维稳资金

五、原版TD Setup 核心计数规则（零Bug标准）

5.1 基础对比

• 多头低9：今收 ＜ 4日前收

• 空头高9：今收 ＞ 4日前收

5.2 序列规则

• 任意一根不满足条件：序列彻底清零重置

• 孕线（内包K）：跳过计数、不清零、不重置、保留原数字

• 一轮9走完，下一根满足条件直接 新序列从1重新开始

5.3 完美9过滤（可开关）

完美低9：第8/9根最低价 ≤ 第6、7根最低价
完美高9：第8/9根最高价 ≥ 第6、7根最高价

六、【正常行情模式】完整交易逻辑

6.1 开仓全部条件（同时满足）

1. 收盘确认 低9（可开关仅完美9）

2. 标的站MA20上方

3. 右侧确认：低9后至少一根K 不创新低

4. 尾盘开仓

6.2 仓位规则

标准正常仓位、单标的上限、总仓位上限全开

6.3 止损（双止损取严）

1. 低9最低点跌破止损

2. ATR 2.5倍动态止损

6.4 止盈

1. 目标盈亏比 2.0–2.4R

2. 出现高9减仓/清仓

3. 盈利后ATR移动跟踪止盈

4. 超时无条件退场

七、【熊市模式】完整交易逻辑（重点）

7.1 熊市开仓更严格（全部满足）

1. 只允许完美低9，普通低9全部过滤

2. 强制右侧确认：低9后必须出现止跌结构，最好站上小分形高点

3. 不要求MA20站稳

4. 尾盘开仓

7.2 熊市仓位规则

1. 所有仓位直接减半

2. 大幅压低总仓位上限

3. 禁止加仓、禁止摊薄

7.3 熊市止盈止损

1. 止损不变（严格不放宽）

2. 止盈目标降低：1.2R–1.6R快进快出

3. 任何高9出现直接离场

4. 持有周期缩短，不磨底、不格局

7.4 熊市禁止规则

• 不做左侧预判

• 不抄中继底

• 不长期持有反弹单

八、完整风控系统（双模式通用）

1. 单票仓位上限

2. 账户总仓位上限

3. 单笔最大亏损限制

4. 账户总回撤阈值（触发降仓/停开仓）

5. 防重复开仓、防信号重绘、防未来函数

6. 网络异常、委托异常保护

九、回测模块要求

1. 回测、实盘 同一套代码

2. 可设置滑点、手续费

3. 输出完整报告：

• 胜率、盈亏比、年化、最大回撤、交易笔数、盈亏分布

4. 逐笔交易明细可导出

十、日志与告警

1. 每一次：计数变化、信号生成、模式切换、开平仓、风控触发全部留痕

2. 支持微信/邮件告警推送

十一、全部可配置参数（可视化参数面板）

1. MA20趋势开关

2. 完美9过滤开关

3. 正常模式仓位比例

4. 熊市模式仓位比例

5. ATR止损倍数

6. 正常/熊市盈亏比参数

7. 最大回撤风控阈值

8. 防守池开关

十二、交付硬性要求

1. 交付完整无加密源码

2. 完整部署文档、参数说明

3. 全套单元测试用例（孕线、重置、中断、完美9、熊市多9测试）

4. 免费逻辑Bug修复周期

5. 禁止私自改逻辑、禁止调参美化回测

6. 不承诺收益，只忠实落地逻辑

十三、绩效标准

正常模式

胜率65%–70% | 盈亏比2.0–2.4

熊市模式

胜率50%–58% | 盈亏比1.2–1.6

十四、预留扩展接口

预留未来接入：龙头战法、打板策略、多策略并行开关接口