Python-远程-1个月

项目编号：【192196】
项目简介：开发一套A股日线波段量化策略，运行于PTrade平台，包含自定义Slope30归一角度因子，多条件共振选股、大盘总开关、止盈止损、仓位管理。

核心开发需求：

1. 实现自定义30日MinMax归一Slope角度函数（价格、成交量两套因子）

2. 完整策略逻辑：10条共振入场条件、止盈止损、仓位管理、大盘Slope总开关、振幅过滤等全套规则

3. 单元测试硬要求：通达创智001368，2026-08-22取前30根前复权收盘价，函数输出角度≈18.1°；2026-09-29输出≈38.62°。不达标视为未通过阶段验收。

4. 小样本多标的逻辑测试：4大类十余只个股，验证信号触发逻辑

5. 全市场3~5年历史回测，设置手续费、滑点，输出回测报告，包含胜率、盈亏比、最大回撤、交易明细

6. 回测代码与PTrade实盘选股代码同一套逻辑，杜绝回测美化、未来函数问题

交付清单

1. PTrade可直接粘贴运行完整Python源码，带详细中文注释

2. 部署文档、参数说明文档

3. 单元测试脚本，验证Slope因子计算正确性

4. 回测PDF报告，交易明细清单

5. 1个月免费修复代码bug；策略规则修改、参数调整属于需求变更，另行收费

验收硬性标准

1. Slope单元测试必须达标；

2. 统一采用前复权行情数据，代码不存在未来函数；

3. 源码完整交付，知识产权归甲方；代码无隐藏后门。

开发者要求

1. 熟练PTrade平台Python开发，有A股日线量化策略开发案例；

2. 懂A股K线因子、滚动窗口计算，能排查未来函数、脏数据（停牌、除权）问题；

3. 项目走平台资金托管，分阶段验收交付。